퀀트 트레이딩에 대한 여정: 이유와 기대

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우리의 금융세계는 지난 십 수 년 동안 놀라운 변화를 겪었습니다. 전통적인 투자 방식에서 알고리즘과 데이터 분석에 중점을 둔 투자로의 이동은 투자의 미래를 재정의하고 있습니다. 이러한 변화의 중심에 있는 것이 바로 "퀀트 트레이딩"입니다. 이 포스트에서는 왜 퀀트 트레이딩이 저의 관심을 끌었는지, 그리고 이 주제로 블로그를 작성하게 된 이유에 대해 이야기하고자 합니다.

퀀트 트레이딩이란?

퀀트 트레이딩의 퀀트(Quant)는 quantitative를 의미하며, 퀀트 트레이딩이란 본질적으로 복잡한 수학적 알고리즘과 고급 통계 기법을 활용하여 자산을 구매, 판매 및 거래하는 방식입니다. 이러한 시스템은 대규모 데이터 세트를 분석하여 투자 기회를 찾아냅니다. 이는 기본적으로 숫자와 패턴에서 가치를 찾아내는 과정이며, 효율적 시장 가설과 같은 고전적인 경제 이론에 도전하는 방식입니다.
퀀트 트레이딩의 역사는 상대적으로 짧지만, 그 영향력은 금융 세계에서 결코 무시할 수 없는 것입니다. 1980년대 초, 월 스트리트에서 퀀트 트레이딩을 처음 도입한 후, 이 방식은 투자자들이 시장을 이해하고 그 안에서 생존하는 방법을 완전히 바꾸었습니다. 알고리즘 트레이딩은 가장 성공적인 투자 기관들의 전략에 통합되었으며, 르네상스테크놀로지스의 Medallion Fund와 같은 펀드들은 퀀트 트레이딩으로 인해 꾸준히 높은 수익률을 기록해 왔습니다.

도전을 위한 준비

퀀트 트레이딩을 위해서는 특정 지식이 필요합니다. 수학, 통계, 컴퓨터 과학 등의 공부를 필요로 하며, 이러한 지식을 기반으로 데이터 분석, 머신러닝, 확률 이론 등을 이해하고 적용할 수 있어야 합니다. 또한, 주식 거래에 대한 경험과 각종 관련 지표들에 대한 이해가 많은 도움이 될 수 있을 것입니다. 여기에 프로그래밍과 데이터베이스 관련 능력이 있다면 더할 나위 없겠지요. 저의 준비상태는 아래와 같습니다.

  • 시스템 트레이딩 관련
    • 2020년, 파이썬을 이용하여 키움증권 openAPI를 통해 주식 데이터를 받아온 후 약간의 분석을 진행해본 경험이 있습니다. 그때도 이 프로젝트에 한창 빠져있었는데 일이 너무 바빠져서 지속하지는 못하였습니다.
  • 데이터 분석 관련
    • 본 전공은 신호처리로 정통 데이터 분석은 개인 공부와 회사에서 분류기 등을 설계하여 제품에 적용하였을 때 몇 번 해본 것이 전부입니다. 그렇지만 배경이 되는 이론은 제 전공과 같기 때문에 남들이 하는 평균 정도는 할 수 있다고 생각합니다.
  • 주식 관련
    • 수년 간 주식투자를 하였으며 보조지표들에 대한 이해도 갖추고 있습니다. 물론 최근 몇년 간 투자를 멀리하여 새로 공부해야 하기는 하지만 완전 바닥에서 시작하지 않아도 되기 때문에 부담감은 없습니다.

퀀트에 도전해보려는 이유

사실 이유는 단순합니다. 데이터 분석과 관련된 side project를 진행해보고 싶은데 마침 유사한 경험이 있고 대량의 주식 데이터들은 손쉽게 구할 수 있기 때문입니다. 혹자들은 주식 가격에 미치는 파라메터들이 무수히 많기 때문에 소위 "차원의 저주"에 의해 주식 데이터로 유의미한 데이터 분석이 어렵다고 합니다. 그러나 흥미롭게도 2010년대 후반에 들어서는 주식 거래의 80% 이상을 인공지능을 포함한 시스템 트레이딩이 차지하고 있고, 세계 최고의 투자가 자리는 어느 새 워런 버핏이 아닌 르네상스테크놀로지의 제임스 사이먼스가 차지하였습니다. 즉, 누군가는 주식데이터에서 유의미한 패턴을 찾아 이미 그것으로 많은 수익을 내고 있는 것이 현실입니다. 설령 수익을 내는데 실패하더라도 프로그래밍, 데이터 분석, 주식에 대한 경험치는 향상될 것이므로 도전해보지 않을 이유가 없다고 생각합니다. (물론 자원활용이 제한적인 한 개인이 특정 수준 이상의 결과물을 만들어 내는 것은 현실적으로 불가능 하겠지만 반드시 최상의 결과가 필요한 것은 아닙니다.)

포부

퀀트 트레이딩이 흥미롭고 도전적인 만큼, 저 역시 퀀트 트레이딩의 기술적인 측면을 배우고 나눌 수 있는 블로그를 만들면서 이 주제에 대한 저의 이해를 더욱 확장하고 싶었습니다. 이 블로그는 퀀트 트레이딩의 세계를 함께 탐험하는 공간이 될 것입니다. 파이썬, 키움증권의 openAPI와 같은 도구를 사용하여 실제 퀀트 트레이딩 전략을 구현하고, 그 과정과 결과를 공유하게 될 것입니다.